4 ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В последние годы в экономике России наметились позитивные тенденции, которые, однако, не приобрели пока устойчивого, долговременного характера, о чем свидетельствует некоторое снижение темпов экономического роста в 2002 году. Тем не менее, неуклонное наращивание объемов промышленного производства, наблюдающееся с 1998 года, не может не указывать на изменение к лучшему макроэкономических тенденций по сравнению с началом девяностых годов двадцатого столетия.
Состояние экономики в целом характеризуется набором макроэкономических показателей, среди которых можно выделить уровни безработицы и выпуска промышленной продукции, как одни из наиболее важных. Эти величины, являясь тесно связанными между собой, характеризуют «здоровье» экономической системы, ее потенциал и ближайшие перспективы развития.
Затянувшийся переход российской экономики из планового состояния в состояние рыночное породил существенные сдвиги в структуре и объемах промышленного производства, а также связанные с ними изменения в структуре занятости населения. Падение выпуска в большинстве отраслей промышленности, прежде всего в тяжелой промышленности и в отраслях военно-промышленного комплекса, повлекло увеличение численности безработных. Однако за десятилетие экономических преобразований темпы падения промышленного производства замедлились, а кризис августа 1998 года, приведший к существенному сокращению импорта, создал предпосылки для экономического роста, увеличения объемов промышленного производства, и, соответственно, для снижения уровня безработицы. Изучение этих двух макроэкономических явлений - безработицы и выпуска промышленной продукции - в их взаимосвязи является весьма актуальной задачей. Это определяется не только несомненной социальной значимостью данных
5
категорий, но и выявлением резервов и прогнозированием темпов экономического роста России.
Актуальность научных разработок по данной проблеме обусловлена не только особой значимостью отслеживания этих параметров для принятия решений и разработки экономической политики России в условиях переходного периода, но и необходимостью выбора адекватного экономико-математического инструментария для анализа и прогнозирования взаимосвязи выпуска и безработицы. В частности, такие методы как фильтр Ходрика-Прескотта и векторные авторегрессии, прочно вошедшие в инструментарий макроэкономического анализа в странах с развитыми экономиками, до настоящего времени не нашли достойного применения в отечественной теории и практике. Поэтому важным представляется исследование возможности применения и апробация данных методов в условиях российской транзитивной экономики, их использование для выявления тенденций экономического развития и прогнозирования будущих значений макропоказателей уровня безработицы и индекса промышленного производства. Как известно, построение перспективных прогнозов служит базой для принятия решений в области экономической политики. Поэтому особенно актуальным является предсказание реакции одних макроэкономических переменных на изменения других, что диктует необходимость разработки адекватного условиям переходной экономики России экономико-математического инструментария.
Степень разработанности проблемы. Имеющиеся в научной литературе публикации в исследуемой области по тематической направленности можно условно сгруппировать следующим образом.
Проблемы формирующегося в России рынка труда и безработицы как его неотъемлемой части нашли свое отражение в работах Адамчук В.В., Белокрыловой О.С., Бреева Б.Д., Волгина Н.А., Горбачевой Т.Л., Жаромского B.C., Казначеевой Н.Л., Колосницыной М.Г., Ниворожкиной Л.И., Разумовой Т.О., Ромашова О.В., Рощина С.Ю., Рофе А.И., Сорокиной М.Е., Четверниной Т. и др.
6
Среди исследователей промышленного производства, его динамики, а также экономического роста, можно отметить Белоусова А.Р., Бессонова В.А., Глазьева С. Ю., Иванченко Н.И., Полосову О.И., Прокопова Ф., Райскую Н.Н., Сергиенко Я.В., Френкеля А.А., Ханина Г.И. и др.
В числе зарубежных авторов, исследовавших проблемы эконометрического анализа и прогнозирования выпуска и безработицы, а также их взаимосвязи, можно выделить таких как Evans G.W., Nelson C.R., Plosser C.I., Campbell J.Y., Mankiw N.G., Watson M.W., Harvey A., Clark P.K., Kidland F., Prescott E. и др.
Объектом исследования выступает система взаимодействия промышленного производства и безработицы в условиях переходной экономики.
Предметом исследования является динамика индекса промышленного производства и уровня безработицы России, их взаимосвязь, а также методы и модели их анализа и прогнозирования.
Цель исследования. Цель данного диссертационного исследования состоит в разработке комплекса экономико-математических моделей для изучения динамики промышленного производства и безработицы, выявления характера и структуры их взаимосвязи и прогнозирования их развития.
Для достижения поставленной цели в диссертационной работе решались следующие задачи:
- анализ особенностей статистического учета показателей промышленного производства и рынка труда в современной России и обоснование выбора информационной базы исследования;
- разработка комплекса моделей для анализа и прогнозирования индекса промышленного производства и уровня безработицы в условиях транзитивной экономики России;
- выделение долгосрочных тенденций временных рядов индекса промышленного производства и уровня безработицы различными методами, анализ полученных результатов;
7
- выбор спецификаций и оценка линейных параметрических моделей для анализа и прогнозирования динамики промышленного производства и безработицы;
- прогнозирование значений индекса промышленного производства и уровня безработицы с помощью адаптивных методов прогнозирования;
- выбор спецификации и оценка моделей векторной авторегрессии для выявления характера и силы взаимосвязи между промышленным производством и безработицей с учетом их прошлых значений и построение совместных прогнозов исследуемых макроэкономических показателей;
- обоснование и оценка модели структуры взаимосвязи между промышленным производством и безработицей для проверки гипотезы о соответствии этой структуры эмпирическому аналогу закона Оукена.
Теоретической и методологической основой данного диссертационного исследования явились работы ведущих российских и зарубежных ученых по проблемам анализа динамики объемов промышленного производства и безработицы в условиях транзитивной экономики, их взаимовлияния и взаимозависимости, проблемам эконометрического моделирования процессов безработицы и промышленного производства на макроуровне. В качестве инструментария использовались методы системного анализа, экономической статистики, эконометрики и прикладной статистики.
В работе осуществлена взаимоувязка содержательного и экономико-математического аспекта изучаемой проблемы.
Эмпирической базой для теоретических выводов и практических разработок стали материалы Госкомстата РФ и Российско-европейского центра экономической политики (РЕЦЭП) совместно с Рабочим центром экономических реформ при Правительстве Российской Федерации.
Для первичной обработки данных применялось программное средство общего назначения Microsoft Excel 2000; для построения и анализа регрессионных моделей использовались встроенные процедуры и язык
8
программирования статистического пакета Econometric Views 3.11, а также статистический пакет Statistics 5.5 А.
Работа выполнена в соответствии со следующим пунктом Паспорта специальности 08.00.13 - «Математические и инструментальные методы экономики»:
п. 1.9. Разработка и развитие математических методов и моделей анализа и прогнозирования развития социально-экономических процессов общественной жизни: демографических процессов, рынка труда и занятости населения, качества жизни населения и др.
Положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Выявлено, что долгосрочные тенденции изменения процессов безработицы и промышленного производства за период 1992-2002 гг. хорошо описываются с помощью методов аппроксимации полиномом и фильтра Ходрика-Прескотта. При этом изменения уровней исследуемых временных рядов имеют форму выпуклой вниз параболы для индекса промышленного производства, и выпуклой вверх параболы - для уровня безработицы. То есть тенденция падения индекса промышленного производства сопровождалась ростом уровня безработицы, а снижение уровня безработицы - ростом промышленного производства.
2. Доказано, что по своему характеру и структуре взаимосвязь индекса промышленного производства и уровня безработицы в России за исследуемый период (1992 - 2002 гг.) подчиняется закону, аналогичному закону Оукена. При этом снижение уровня промышленного производства, вызванное увеличением уровня безработицы на один процент, составляет 2,89 процента, что соответствует показателю, фиксируемому для стран с развитыми экономиками - от 2 до 3 процентов.
3. Установлено, что модели векторной авторегрессии являются адекватным инструментарием анализа и прогнозирования взаимосвязи
9
процессов промышленного производства и безработицы в условиях транзитивной экономики России, так как позволяют выявлять наличие, направленность и силу их взаимного влияния, строить достаточно точные прогнозы, без предварительных предположений о структуре зависимости, что упрощает процедуру исследования. 4. Показана адекватность моделей авторегрессии, адаптивных методов прогнозирования и моделей векторной авторегрессии для прогнозирования уровней безработицы и промышленного производства. В среднем отклонения прогнозных значений от фактических составляют около 2%. Наилучшие прогнозные свойства отмечены у моделей векторной авторегрессии. Однако невозможно сделать однозначный выбор в пользу того или иного метода, что обусловливает необходимость применения для конкретных задач прогнозирования нескольких методов, сравнение результатов которых позволяет получить более точную картину развития исследуемых процессов.
Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что в нем с помощью методов статистического и эконометрического моделирования проведен анализ и построен прогноз процессов изменения уровней промышленного производства и безработицы в современной экономике России, как по отдельности, так и в их взаимосвязи. Новыми являются следующие положения и выводы:
1. Разработан комплекс моделей для анализа и прогнозирования динамики безработицы и промышленного производства в условиях переходной экономики России, преимуществами которого являются возможность исследования данных процессов как в их взаимосвязи, так и независимо друг от друга, а также возможность выбора адекватных моделей для конкретных макроэкономических ситуаций.
2. Специфицированы и идентифицированы модели векторной авторегрессии промышленного производства и уровня безработицы
10
России, использование которых позволяет сделать выводы о наличии и силе взаимосвязи между данными макроэкономическими процессами, рассчитывать реакцию одного из исследуемых параметров на шоковые изменения другого, и строить совместные прогнозы их значений.
3. Выявлено, что структура взаимосвязи индекса промышленного производства и уровня безработицы в России подчиняется аналогу закона Оукена, что дает возможность оценивать и прогнозировать потери в выпуске промышленной продукции, обусловленные ростом уровня безработицы.
4. Построен ряд оригинальных по структуре регрессионных моделей индекса промышленного производства и уровня безработицы с лаговыми переменными, позволяющих строить достаточно точные прогнозы на период от одного до двенадцати месяцев.
Теоретическая и практическая значимость диссертации определяется актуальностью поставленных задач и достигнутым уровнем их разработки. Теоретическая значимость заключается в формулировке и доказательстве того, что взаимосвязь индекса промышленного производства и уровня безработицы России подчиняется закону, аналогичному по структуре закону Оукена. Практическая значимость состоит в разработке экономико-математические моделей, позволяющих производить анализ взаимосвязи процессов промышленного производства и безработицы, исследовать их динамику и прогнозировать будущее состояние.
Конкретная практическая значимость диссертации заключается в том, что материалы исследования могут быть использованы:
- органами государственной власти как Федерации, так и субъектов Федерации, при разработке экономической и социальной политики;
- в учебном процессе при создании и совершенствовании программ учебных курсов по макроэкономике, эконометрике, а также моделированию макроэкономических процессов;
11
- в системе подготовки и переподготовки экономических кадров и специалистов.
Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практические положения диссертационного исследования докладывались и обсуждались на: Международной научно-практической конференции «Теория, методы и средства измерений, контроля и диагностики» (г. Новочеркасск, ЮРГТУ, 2002); Межвузовских научных чтениях «Математические и статистические методы в экономике и естествознании» (г. Ростов-на-Дону, РГЭУ, 2000); Межгосударственной научно-практической конференции «Экономико-организационные проблемы проектирования и применения информационных систем» (г. Ростов-на-Дону, РГЭУ, 2000).
По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ (в т.ч. одна монография) общим объемом 12,68 п.л. (лично автора - 7,03 п.л.).
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 7 приложений. Основной текст занимает 170 страниц, включает в себя 54 таблицы и 35 рисунков. В приложениях содержатся исходные данные и результаты расчетов. Список использованной литературы состоит из 127 источников.
12
1 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И БЕЗРАБОТИЦА: ПОНЯТИЕ, ВЗАИМОСВЯЗЬ И ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
1.1 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И БЕЗРАБОТИЦЫ И ПРИРОДА
ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ
Затянувшийся переход российской экономики из планового состояния в состояние рыночное породил существенные сдвиги в структуре и объемах промышленного производства, а также связанные с ними сдвиги в структуре занятости населения. Падение выпуска в большинстве отраслей промышленности, прежде всего в тяжелой промышленности и в отраслях военно-промышленного комплекса, повлекло лавинообразное увеличение численности безработных. Однако за десятилетие экономических преобразований темпы падения промышленного производства замедлились, а кризис августа 1998 года, приведший к существенному сокращению импорта, создал предпосылки для экономического роста, увеличения объемов промышленного производства, и, соответственно, для снижения уровня безработицы. Изучение этих двух макроэкономических явлений -безработицы и выпуска промышленного производства - является весьма актуальной задачей. Это связано не только с несомненной их социальной значимостью, но и с выявлением резервов и прогнозированием темпов экономического роста России.
Макроэкономика по своей сути представляет собой отрасль экономической науки, изучающую поведение экономики как единого целого с точки зрения обеспечения условий устойчивого экономического роста, полной занятости ресурсов, минимизации уровня инфляции и равновесия платежного баланса. Макроэкономика использует в своем анализе агрегированные величины, характеризующие движение экономики как единого целого: ВВП, средний уровень цен, рыночную ставку процента,
13
выпуск промышленного производства, уровень инфляции, занятости, безработицы и т.д.
Основными макроэкономическими показателями являются темп роста реального ВВП, темп инфляции и уровень безработицы [1].
Для анализа процессов, протекающих в экономике, прогнозирования ее будущего состояния, макроэкономические показатели исследуются как по отдельности, так и в их взаимосвязи. Объем промышленного производства и уровень безработицы являются взаимосвязанными и
взаимообусловливающими макроэкономическими параметрами. Очевидно, что при росте уровня безработицы в краткосрочном периоде не может расти объем производства, так как остальные факторы, влияющие на выпуск — основные фонды, технический прогресс, человеческий капитал, - не могут изменяться быстро. Особенно это касается переходной экономики, когда затяжной кризис не создает предпосылок для обновления основных фондов и технического прогресса.
Таким образом, выпуск и безработица связаны между собой обратной зависимостью. И, так как увеличение темпов промышленного производства представляет собой сущность экономического роста как залога успешного развития и оздоровления экономики, то исследование взаимосвязи этих явлений представляется очень важной и актуальной задачей.
Для исследования этих макроэкономический показателей необходимо сначала определить их с экономической точки зрения.
Выпуск товаров и услуг промышленности представляет собой стоимость материальных благ, являющихся результатом производственной деятельности хозяйствующих субъектов, точнее, единиц-резидентов, за рассматриваемый период. В соответствии с принятой в системе национальных счетов (СНС) трактовкой границ производственной деятельности, выпуск включает товары и услуги, поставленные другим единицам, не являющимся их производителями. Современная отраслевая классификация, хотя и приближена к международным стандартам, является
14
модернизацией еще дореформенного общесоюзного классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) [41].
Методология исчисления показателей выпуска зависит от характера деятельности и степени «рыночности» производства. Промышленность, как и сельское хозяйство, и строительство — является типичной сферой деятельности, где производится продукт в непосредственно натурально-вещественной форме. Выпуск промышленной продукции включает готовую продукцию, реализуемые полуфабрикаты и работы промышленного характера, изменение запасов полуфабрикатов и незавершенного производства.
Выпуск промышленной продукции определяется по следующей принципиальной формуле:
B=R+S, где R - стоимость реализованной продукции, S - прирост запасов.
Под приростом запасов имеется в виду прирост запасов готовой, но не реализованной продукции, а также прирост незавершенного производства. В условиях инфляции прирост S определяется как
S=L-M,
где L - стоимость продукции, направляемой в запасы в течение периода, в ценах на момент направления товаров в запасы, М - стоимость товаров, изъятых из запасов, по ценам на момент изъятия товаров из запасов.
Однако рассмотрение отдельного значения выпуска, без его сравнения с предыдущими значениями, не несет никакой исследовательской нагрузки. Анализ и прогнозы могут основываться только на исследовании динамики производства.
Под измерением динамики производства понимается построение временного ряда экономического индекса, соотношение любых двух уровней которого дает оценку соотношения объемов производства в соответствующие им периоды времени, сопоставимую в смысле, требуемом для решения некоторой задачи [12]. Это может быть сопоставимость по
15
ценам, сопоставимость в смысле выделения таких составляющих динамики временного ряда, которые применительно к решаемой задаче рассматриваются как информативные, сопоставимость в смысле достаточной точности, например, в смысле отсутствия систематической ошибки, способной влиять на содержательные выводы, и т.п.
В данной диссертационной работе исследуется ряд динамики индекса промышленного производства. Требования, предъявляемые к нему, остаются справедливыми и для ряда динамики уровня безработицы.
Безработица представляет собой явление, неотъемлемо присущее рынку труда. Безработица как экономическая категория является отражением сложности процесса согласования предложения рабочей силы со спросом на нее.
Безработица - это объективно существующий спутник наемного труда независимо от того, признается ли экономика рыночной и, соответственно, проводится или нет официальная оценка численности и регистрация безработных [31].
Безработица - это состояние экономики, когда часть экономически активного населения не может применить свою рабочую силу. Она усиливается в периоды спадов, депрессий, характеризуется резким сокращением спроса на рабочую силу. Безработица как социально-экономическая реальность противоположна понятию занятости. Безработица приносит огромный материальный ущерб [40]. Он заключается, в частности, в наличии недовыпущенной промышленной продукции.
Для более полного определения понятия безработного населения отметим сначала, что незанятое трудоспособное население может быть разделено на четыре части:
1. Добровольная незанятость населения, живущего на средства одного из супругов, родителей и тому подобное и состоящего из иждивенцев.
2. Добровольная незанятость лиц, уволенных с предприятий или никогда не принимавших участия в труде и не желающих работать, как в
16
настоящем, так и в будущем времени, не имеющих законных источников средств существования и нигде не зарегистрированных.
3. Вынужденная незанятость населения, высвобожденного по разным причинам с производства, уволенные с работы по собственному желанию или другим причинам, выпускники различных учебных заведений и другие категории населения, желающие работать, подыскивающие себе соответствующее рабочее место, но не успевшие зарегистрироваться или воздерживающиеся временно от регистрации на бирже труда.
4. Вынужденная незанятость - безработные, то есть люди, которые ищут работу и хотят работать и иметь заработок (доход), но не могут ее найти в течение определенного периода времени на конкретной территории и по конкретной профессии, зарегистрированные на государственной бирже труда, и которым не было предложено подходящей работы и прохождения профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации.
Таким образом, по существу безработными являются две последние группы незанятого населения: зарегистрированные в службе занятости и получившие статус безработных, с одной стороны, и незарегистрированные, не имеющие такого статуса - с другой [77].
Согласно Методологическим положениям по статистике Госкомстата России [22J, в социально-экономической статистике России в настоящее время к безработным относят лиц в возрасте 16 лет и старше, которые в рассматриваемый период времени не имели работы (доходного занятия), занимались ее поиском с помощью служб занятости или самостоятельно (то есть помещали объявления в печати, обращались непосредственно к администрации или предпринимали шаги к организации собственного бизнеса) и были готовы приступить к работе незамедлительно или в течение периода, определенного законодательством. Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они занимались поиском работы и были готовы приступить к ней [41].
17
По определению Международной организации труда (МОТ) безработным признается человек, не имеющий приносящего доход занятия, готовый работать и последние четыре недели ищущий в различных формах работу [74].
Отметим, что методические положения Госкомстата по классификации статистических данных о составе рабочей силы, экономической активности и статусу в занятости составлены в соответствии с рекомендациями МОТ, что объясняет схожесть их определений безработицы.
Измерение безработицы производится с помощью показателя уровня (нормы) безработицы.
Уровень безработицы - удельный вес численности безработных в численности экономически активного населения [22].
Он может рассчитываться по методологии МОТ и в соответствии со специальными законодательными нормами государства [92]. Отметим, что по методологии МОТ, к численности безработных относятся все ищущие работу трудоспособные лица, включая тех, кто ищет ее самостоятельно (без обращения в службы занятости) [41].
Рассмотрим подробнее характер экономической зависимости между выпуском и безработицей.
Главная «цена» безработицы - невыпущенная продукция. Когда экономика не в состоянии создать достаточное количество рабочих мест для всех, кто хочет и может работать, потенциальное производство товаров и услуг теряется безвозвратно. Можно сказать, что безработица мешает обществу постоянно двигаться вверх по кривой своих потенциальных возможностей. Эта потерянная разница определяется как отставание выпуска. Это отставание представляет себе объем, на который фактический выпуск меньше потенциального. Потенциальный выпуск определяется исходя из предположения о том, что существует естественный уровень безработицы при «нормальных» темпах экономического роста. Чем выше уровень безработицы, тем выше отставание выпуска [41]. |
